《一个陌生女人的来信》前后拍了4个半月。这些日子的心情徐静蕾形容为“百感交集”。
她坦言这次比拍《我和爸爸》时累。“上一次拍摄特别兴奋，每天跟打了鸡血似的，一点不觉得累。这次拍摄周期长、投资大、心理压力也大。我拍到三分之一的时候还很不自信，总有反复，直到四分之三阶段，我才建立了自信。”
徐静蕾声称《一个陌生女人的来信》才是她严格意义上的导演处女作。因为“拍这个戏我完全摆脱了技术上的束缚，最大限度地发挥了自己的主观能动性。拍第一部戏的时候我有许多顾忌，实际上有一些是不该我想的事，杂念太多，加上时间短也没有工夫仔细琢磨，一个月就拍完了。《一个陌生女人的来信》投资大了，拍摄的周期拉长了，有时间精雕细琢，方案可以多用一些，我也会多听听别人的意见。”
徐静蕾直言这次对她帮助最大的是摄影师李屏宾，“他经常会问我想要什么，当你告诉他你要的东西后，他会想不同的方案来配合我，尽量帮我做到最好。”
《一个陌生女人的来信》原著心理描写比较多，将心理活动转化为影像，曾经是徐静蕾比较担心的问题，因为心理很难用影像准确、清晰地表现出来。“不过，现在从初剪的样片看没有任何问题，《一个陌生女人的来信》可以说是很充分展示内心的一部电影。”
“这次我还有一个收获，就是在现场我对剧本做了一些调整，有几场重要的戏跟剧本完全不一样。包括结尾都做了改动，当时我在现场听音乐，突然觉得结尾该这样，就是灵机一动的那种念头，可能就是所谓的灵感吧。我一直认为一个好的导演应该在现场找灵感，它是一个再创作的过程。
拍《我和爸爸》的时候，我基本是按照剧本走的。这次拍《来信》，心态是那种又紧张又放松的，比较容易出灵感。就是突然会进入某种情境，那种感觉很有意思。我觉得改动后的戏还是比较成功的。”
《一个陌生女人的来信》是一个纯粹的爱情故事。改编这个剧本徐静蕾花了两个多月。
看过剧本的人，都对其评价很高。跟《我和爸爸》相比，人物的对白更有徐静蕾的个性风采。“这个剧本台词非常少，如果《我和爸爸》有95%的台词，这个戏只有5%的台词，情绪的东西很多。我自己认为现有的台词比较精彩，基本上没有废话。”
改编这个作品的时候，徐静蕾曾设想把故事的背景放在不同的年代，但最终选择了她比较陌生的二三十年代的北平。之前
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